skip to main content
Guest
My Research
My Account
Sign out
Sign in
This feature requires javascript
Library Search
Find Databases
Browse Search
E-Journals A-Z
E-Books A-Z
Citation Linker
Help
Language:
English
Vietnamese
This feature required javascript
This feature requires javascript
Primo Search
All Library Resources
All
Course Materials
Course Materials
Search For:
Clear Search Box
Search in:
All Library Resources
Or hit Enter to replace search target
Or select another collection:
Search in:
All Library Resources
Search in:
Print Resources
Search in:
Digital Resources
Search in:
Online E-Resources
Advanced Search
Browse Search
This feature requires javascript
Search Limited to:
Search Limited to:
Resource type
criteria input
All items
Books
Articles
Images
Audio Visual
Maps
Graduate theses
Show Results with:
criteria input
that contain my query words
with my exact phrase
starts with
Show Results with:
Search type Index
criteria input
anywhere in the record
in the title
as author/creator
in subject
Full Text
ISBN
ISSN
TOC
Keyword
Field
Show Results with:
in the title
Show Results with:
anywhere in the record
in the title
as author/creator
in subject
Full Text
ISBN
ISSN
TOC
Keyword
Field
This feature requires javascript
Ex-dagseffekten : Påverkar direktavkastningen storleken på prisjusteringen?
info:eu-repo/semantics/openAccess
Digital Resources/Online E-Resources
Citations
Cited by
View Online
Details
Recommendations
Reviews
Times Cited
External Links
This feature requires javascript
Actions
Add to My Research
Remove from My Research
E-mail
Print
Permalink
Citation
EasyBib
EndNote
RefWorks
Delicious
Export RIS
Export BibTeX
This feature requires javascript
Title:
Ex-dagseffekten : Påverkar direktavkastningen storleken på prisjusteringen?
Author:
Eklund, Michael
;
Johansson, Carl
Subjects:
abnormal avkastning
;
abnormal return
;
aktier
;
arbitrage
;
avvikelseavkastning
;
Business Administration
;
direktavkastning
;
dividend
;
dividend yield
;
ex-dagen
;
Ex-dagseffekten
;
Ex-dividend
;
Företagsekonomi
;
market efficiency
;
marknadseffektivitet
;
nasdaq omxs
;
price adjustment
;
prisjustering
;
shares
;
stockholmsbörsen
;
utdelning
Description:
På en effektiv marknad ska förändringen i aktiepriset under ex-dagen vara sådan att en investerare är indifferent till att genomföra en transaktion inklusive eller exklusive utdelning. Trots det pekar flertalet empiriska studier på att så inte är fallet. I denna studie använder vi prisfallskvoten enligt Elton och Gruber (1970) för att undersöka kursbildning kring ex-dagen på Stockholmsbörsen åren 2013-16 samt om det finns skillnader i priskorrigering mellan olika grupper av aktier. Vi finner att aktierna på Stockholmsbörsen i genomsnitt föll med 76 % av utdelningsbeloppet och således har det funnits en ex-dagseffekt. Vidare visar studien att ex-dagseffekten är större i bolag med låga utdelningsbelopp och låg direktavkastning. Resultaten i studien visar även en signifikant positiv avvikelseavkastning under ex-dagen men avkastningen anses vara för liten för att motivera systematisk handel.
Publisher:
Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen
Creation Date:
2017
Language:
Swedish
Source:
Uppsala University DiVA
This feature requires javascript
This feature requires javascript
Back to results list
This feature requires javascript
This feature requires javascript
Searching Remote Databases, Please Wait
Searching for
in
scope:(TDTS),scope:(SFX),scope:(TDT),scope:(SEN),primo_central_multiple_fe
Show me what you have so far
This feature requires javascript
This feature requires javascript