skip to main content
Guest
My Research
My Account
Sign out
Sign in
This feature requires javascript
Library Search
Find Databases
Browse Search
E-Journals A-Z
E-Books A-Z
Citation Linker
Help
Language:
English
Vietnamese
This feature required javascript
This feature requires javascript
Primo Search
All Library Resources
All
Course Materials
Course Materials
Search For:
Clear Search Box
Search in:
All Library Resources
Or hit Enter to replace search target
Or select another collection:
Search in:
All Library Resources
Search in:
Print Resources
Search in:
Digital Resources
Search in:
Online E-Resources
Advanced Search
Browse Search
This feature requires javascript
Search Limited to:
Search Limited to:
Resource type
criteria input
All items
Books
Articles
Images
Audio Visual
Maps
Graduate theses
Show Results with:
criteria input
that contain my query words
with my exact phrase
starts with
Show Results with:
Search type Index
criteria input
anywhere in the record
in the title
as author/creator
in subject
Full Text
ISBN
ISSN
TOC
Keyword
Field
Show Results with:
in the title
Show Results with:
anywhere in the record
in the title
as author/creator
in subject
Full Text
ISBN
ISSN
TOC
Keyword
Field
This feature requires javascript
COMPARATIVE ANALYSIS OF HEDGE FUNDS AND MUTUAL FUNDS RISK-ADJUSTED PERFORMANCES
AURUM Sosyal Bilimler Dergisi, 2023-07, Vol.8 (1), p.31-47
[Peer Reviewed Journal]
Copyright Altınbaş Üniversitesi / Altınbas University Summer 2023 ;ISSN: 2458-9896
Full text available
Citations
Cited by
View Online
Details
Recommendations
Reviews
Times Cited
External Links
This feature requires javascript
Actions
Add to My Research
Remove from My Research
E-mail
Print
Permalink
Citation
EasyBib
EndNote
RefWorks
Delicious
Export RIS
Export BibTeX
This feature requires javascript
Title:
COMPARATIVE ANALYSIS OF HEDGE FUNDS AND MUTUAL FUNDS RISK-ADJUSTED PERFORMANCES
Author:
Benmahi, Hind
;
Avci, Emin
Subjects:
Capital assets
;
Derivatives
;
Fees & charges
;
Hedge funds
;
Investment advisors
;
Investment policy
;
Limited partnerships
;
Performance evaluation
;
Regulation D
Is Part Of:
AURUM Sosyal Bilimler Dergisi, 2023-07, Vol.8 (1), p.31-47
Description:
Kolektif yatırım kuruluşları, finansai piyasaların sunduǧu fırsatlardan yararlanmak için farklı yatırım stratejileri uygulamaktadırlar. Çeşitli kolektif yatırım kuruluşları arasında serbest fonlar (hedge fon) ile yatırım fonları (mutual funds) büyük ilgi çekmektedir. Bu çalışmanın amacı, serbest yatırım fonu stratejileri ve yatırım fonu stratejilerini riske göre uyarlanmış performansları üzerinden karşılaştırmaktır. Bu amaçla farklı veri tabanı saǧlayıcıları tarafından hesaplanan serbest fon ve yatırım fonu endeksleri kullanılmıştır. 3 farklı veri tabanından (Eurekahedge, Credit Suisse, Center for International Securities and Derivatives Markets (CISDM)) elde edilen endeks verileri ile yatırım fonu ve serbest yatırım fonlarının performansları 2008-2021 dönemi için alternatif risk ölçütleri kullanılarak analiz edilmiştir. Performans ölçütleri olarak Varlık Fiyatlama Modeline (CAPM) dayanan Alfa, Sharpe rasyosu ve Sortino rasyosu kullanılmıştır. Ayrıca, MSCI Dünya endeksi de referans olarak alınmıştır. Çalışma sonunda elde edilen bulgular, serbest yatırım fonu stratejilerinin çoǧunlukla MSCI World endeksinden daha iyi performans gösterdiǧini ve yatırım fonlarına kıyasla daha iyi riske göre ayarlanmış performans saǧladıǧını göstermiştir.
Publisher:
Istanbul: Altınbaş Üniversitesi / Altınbas University
Language:
English
Identifier:
ISSN: 2458-9896
Source:
ProQuest Central
This feature requires javascript
This feature requires javascript
Back to results list
This feature requires javascript
This feature requires javascript
Searching Remote Databases, Please Wait
Searching for
in
scope:(TDTS),scope:(SFX),scope:(TDT),scope:(SEN),primo_central_multiple_fe
Show me what you have so far
This feature requires javascript
This feature requires javascript