skip to main content
Language:
Search Limited to: Search Limited to: Resource type Show Results with: Show Results with: Search type Index

Hubungan Dinamik antara Pasaran Saham dengan Kadar Pertukaran: Bukti Empirikal di Asean-3

International journal of management studies (Kedah, Malaysia), 2012-12, Vol.19 (2), p.151 [Peer Reviewed Journal]

2012. This work is published under https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ (the “License”). Notwithstanding the ProQuest Terms and Conditions, you may use this content in accordance with the terms of the License. ;ISSN: 2232-1608 ;EISSN: 2180-2467 ;DOI: 10.32890/ijms.19.2.2012.10377

Full text available

Citations Cited by
  • Title:
    Hubungan Dinamik antara Pasaran Saham dengan Kadar Pertukaran: Bukti Empirikal di Asean-3
  • Author: Mohd Nor, Abu Hassan Shaari ; Kogid, Mori ; Sarmidi, Tamat
  • Subjects: Causality ; Foreign exchange rates ; Securities markets ; Stock exchanges
  • Is Part Of: International journal of management studies (Kedah, Malaysia), 2012-12, Vol.19 (2), p.151
  • Description: Tujuan utama kajian ini adalah untuk menentukan hubungan antara pasaran saham dengan kadar pertukaran di negara ASEAN terpilih iaitu Malaysia, Thailand dan Filipina. Dengan menggunakan data bulanan bermula Januari 1994 hingga September 2011, hasil ujian Johansen dengan perubahan struktur menunjukkan wujud hubungan kointegrasi antara pasaran saham dengan kadar pertukaran bagi kes Malaysia dan Filipina sahaja. Walau bagaimanapun, hasil ujian penyebab Granger jangka pendek berdasarkan pendekatan dinamik VECM dan Toda-Yamamoto menunjukkan wujud hubungan penyebab dua hala antara pasaran saham dengan kada pertukaran bagi kes Malaysia dan Thailand dengan darjah hubungan penyebab Granger yang kuat daripada kadar pertukaran kepada pasaran saham di Malaysia. Sebaliknya tiada hubungan penyebab dapat dikesan bagi kes Filipina. Dua hasil penting daripada kajian ini adalah: (1) Kajian ini mencadangkan bahawa krisis kewangan Asia dan krisis ekonomi global memberikan kesan yang berbeza terhadap hubungan dinamik antara pasaran saham dengan kadar pertukaran di tiga negara yang dikaji; (2) Implikasi dasar ekonomi berkaitan hubungan antara pasaran saham dengan kadar pertukaran adalah bersifat khusus kepada sesebuah negara.   Kata Kunci: SP, REER, kointegrasi, Penyebab Granger, perubahan struktur.
  • Publisher: Jitra: Universiti Utara Malaysia
  • Language: English;Malay
  • Identifier: ISSN: 2232-1608
    EISSN: 2180-2467
    DOI: 10.32890/ijms.19.2.2012.10377
  • Source: DOAJ Directory of Open Access Journals
    AUTh Library subscriptions: ProQuest Central
Back to results list
INSPIRE LIBRARY - TON DUC THANG UNIVERSITY (84-028) 37 755 057 Feedback
19 Nguyen Huu Tho St. Dist.7, HCM thuvien@tdtu.edu.vn

Copyright © 2017 INSPIRE LIBRARY - TON DUC THANG UNIVERSITY

Searching Remote Databases, Please Wait